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돈을 부르는 공식 인공지능 투자가 퀀트

게시일: 2017. 10. 20.


책 '인공지능 투자가 퀀트'를 소개합니다! 통계학, 수학, 금융 공학을 활용해 투자를 결정하는 퀀트. 그들은 금융 시장에서 공식을 찾고, 알고리즘으로 만들어 수억 개의 거래를 하는데요. 그들로부터 배울 점을 찾아보았습니다! 감사합니다.



세상에 돈을 버는 공식이 있습니다. 

카지노를 상대로 수십만 달리를 벌게 해주는 공식이 있고 주식 시장에서 수억 달러를 벌게 해주는 공식이 있습니다. 

퀀트라 불리는 시람들이 이 공식을 찾는 데 매진합니다.


공식을 찾은 사람이 노벨 경제학상을 수상하는가 하면 

바로 그 노벨상 수상자가 공식을 과신하여 수 십억 달러를 날려버리기도 합니다.


세계적인 금융 회사에서 이 퀀트들은 하루에 수십억 개의 거래를 진행하며 지금도 돈을 끌어당기고 있습니다. 


오늘은 책 <인공지능 투자가 퀀트)를 통해 퀀트의 세계를 살펴보고 

그 세계에서 우리가 배울 점은 무엇인지 알아보겠습니다. 


퀀트Quntative Analyst 를 짧게 부르는 말로, 

금융시장에서 수학과 통계를 사용하여 

투자를 결정하는 사람을 말합니다. 


저자 권용진 퀀트는 자신의 겸험과 함께 

퀀트의 역사를 소개합니다. 


저자는 고등학생 시절 

처음 자신만의 공식을 사용해서 용돈을 법니다. 

게임에서 캐릭터가 자동으로 사냥을 하여 돈이 되는 장비를 줍는 프로그램을 만든 것입니다. 

무작위로 길을 걷게 하고 체력이 떨어지면 약을 먹게 하는 공식을 적용했습니다. 

길을 막는 사람이 생기면 순간이동 마법을 썼죠. 

게임회사에서 외부 프로그램을 금지하면서 저자는 프로그램을 중지 했지만 

추후 그는 이 경험을 면접 인터뷰에 잘 활용해 퀀트로서의 커리어를 시작하게 됩니다. 


퀀트의 역사가 이와 비슷했습니다. 

최초의 퀀트라 불리는 사람은 캬지노 게임 블랙잭의 승리 공식을 만든 에드위드 소프입니다.

당시 블랙잭의 승률은 45%라고 알려져 있었습니다. 

오래할수록 카지노가 돈을 벌 수 밖에 없었죠. 

하지만 소프는 카드를 기억하고 확률을 잘 계산해서 게임을 진행하면 승률을 53.6%로 올릴 수 있음을 알게 됩니다. 

소프는 직접 카지노로 가서 공식을 실험해봅니다. 

공식은 먹혀들어갔습니다. 

면 시간 만에 수만 달러를 벌게 해주었죠. 

승리 공식으로 유명해진 소프는 추후에 카지노 측에서 출입 금지를 당합니다. 

결국 소프는 더 큰 시장을 바라 보게 됩니다. 

주식시장을요. 

그는 그곳에서도 큰 돈을 벌며 세계 최초의 퀀트가 되었다고 저자는 말합니다. 


소프의 성공을 보고 각 분야의 천재들이 주식 시장에 들어옵니다. 

물리학을 공부하던 피셔 블랙은 경제학 박사였던 마이런 숄즈와 함께 블랙-숄즈 공식을 만들어냅니다. 

이 공식으르 블랙은 골드만삭스에서 돈을 쓸어 담고 숄즈는 노벨 겅제학상을 수상합니다.


그래도 누군가는 주식 시장을 이렇게 표현할 것입니다.

주식 가격에는 이미 세상의 모든 정보가 포함되어 있다. 

따라서 주식이 오를 지 내릴 지는 50대 50으로 무작위적이다. 

주식에는 공식이 없다. 


이를 효욜적 시장 가설이라 말합니다. 


그러니 시장에는 비효율이 존재하고 퀀트들은 이를 활용해 돈을 벌 수 있다고 말합니다. 

시장에 잠시 존재하는 이 틈을 퀀트는 알파라고 부릅니다. 

어떤 퀀트는 법의 사각지대를 교묘하게 이용하여 비판을 받기도 하지만 

대부분의 퀀트들은 컴퓨터 공학, 통계학, 금융 공학을 활용해 합법적으로 그 틈을 찾고 있습니다. 

그리고 현재는 자동으로 주식을 거래하는 인공지능을 개발하는데 까지 이르렀습니다.


마이더스, STAR 등으로 불리는 인공지능이 천문학적인 돈을 벌 었고 그 결과 

연봉으로 1조원 2조원을 받는 퀀트들이 생기게 되었습니다. 


저자 또한 자신이 퀀트 생활을 하면서 어떤 공식을 찾아 인공지능으르 만들었는지 소개해줍니다. 


회사는 분기마다 실적을 발표하도록 되어 있는데 이 실직 발표 전이면 항상 주식 가격이 요동을 칩니다. 

사람들이 지나친 기대를 하거나 지나친 공포를 느끼기 때문이죠. 

저자는 실적 발표가 좋을 지 나쁠 지는 예상하기 어렵지만 실직 발표 전에 나타나는 사람들의 패턴은 

어느 정도 공식화할 수 있다고 생각했습니다. 

또한 갸격의 변동 폭이 회사의 산업군에 따라 규칙이 있음을 확인했죠.

저자는 이를 바탕으로 인공지능 프로그램을 만들고 시장에 적용하여 회사 수익에 도움을 주었습니다. 


이처럼 세상에는 돈을 버는 공식이 존재합니다.

하지만 저자는 공식을 무조건적으로 믿는 태도를 비판적으로 바라봅니다. 

다음 두 가지 이유때문입니다. 


1. 확실한 공식은 존재하지 않습니다. 

위에서 언급한 노벨상 수상자가 LTCM이라는 헤지 펀드 회사를 만들어습니다. 

진 세계의 돈이 투자금으로 모여들었고, 그는 400%의 수익률을 올리며 승승장구했죠. 

그러나 그의 공식으로는 확률이 0%였던 사건이 일어납니다. 

리시아가 파산한 것이죠. 

정부는 구제 금융을 투자했지만 LTCM은 파산하고 맙니다. 

공식이 정확하다고 자만해서는 안 된다는 교훈을 남기면서요. 


2. 영원한 공식이란 존재하지 않습니다. 

누군가 발견한 틈은 경쟁자가 나타나면서 조금씩 사라집니다. 

오희려 내 공식을 역을 이용해 돈을 버는 저격수도 생깁니다. 

그래서 퀀트들은 항상 자신의 공식이 잘 먹히는지 감시하고 조절합니다. 


우리가 일하는 산업에서도 알파라고 불리는 시집의 틈이 존재할 것입니다. 

그 틈은 창업의 기회가 되기도 하고 투자의 기회가 되기도 하죠. 

어쩌면 우리도 가만히 앉아 있어도 돈을 벌어주는 인공지능을 활용할 수도 있을 것입니다. 


하지만 책 <인공지능 투자가 퀀트>는 경고까지 전달합니다. 

공식을 맹신하거나 남이 말한 성공의 공식에 홀려버리면 그동안 벌어놓은 수익을 합친 것보다 더 큰 손해를 볼 수 있다고요. 


그럼 공식을 찾으려면 어떻게 해야 할까요?

저자는 말합니다. 

통계와 수학을 모르더라도 데이터들이 어떠한 관계를 가지는 지에 안목을 지니고 있어야 한다. 

자신의 분야가 금융이 아닌 과학이나 예술, 스포츠 등 어떤 분야든 그 속에 있는 데이터를 볼 줄 알아야 한다. 

누구나 자신의 분야에서 퀀트가 되어야 한다. 

책그림 이였습니다. 

감시합니다.




영상에 포함되어있는 자막을 굳이 옮겨 적은 이유

1. 자막 내용을 검색에 노출시키자는 취지로 작성하였습니다.

2. 영상의 내용을 당장 보고 싶으나 데이터요금이 걱정되시는 그런분들을 위해 작성하였습니다.

3. 해당 영상을 본적이 있는데 내용 중 일부 내용을 다시 보고 싶으신 그런 분들을 위해 작성하였습니다.

4. 영상을 보기 앞서 그 내용을 미리 보기 원하시는 분들을 위해 작성 되었습니다. 

우리 시간은 소중하니까요

추신 : '글'은 단시 '글' 일뿐 영상과 함께 배경음악과 함께 보시는게 더욱 감동적이란건 굳지 설명 안해도 잘 아시리라 판단합니다.

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감사합니다.